施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
項目(05/16)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	12.17	13.71	17.18	20.61	16.57
Sharpe	0.75	0.38	0.11	0.2	0.19
Alpha	-0.21	-0.42	0.19	0.4	0.34
Beta	1.16	1.2	0.99	0.95	0.95
R-squared	0.96	0.94	0.92	0.95	0.92
與指數相關係數	0.9804	0.9687	0.9616	0.9733	0.9612
Tracking Error	2.89	4.07	4.72	4.82	4.63
Variance	12.34	15.67	24.6	35.38	22.88

---

1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

---

報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積	19.57	0.37	1.12	13.83
同投資類型平均	16.88	0.40	0.88	12.05
同投資類型排名	175/502	284/502	92/502	110/502
同投資區域平均	11.57	0.33	0.84	10.10
同投資區域排名	289/1754	707/1754	300/1754	345/1754
同投資標的平均	21.01	0.35	0.58	25.02
同投資標的排名	560/1729	745/1729	324/1729	717/1729

施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積-年報酬率比較表
	2023	2022	2021	2020	2019
年化標準差	16.59	21.72	9.05	22.74	11.4
Beta	1.02	1	0.91	0.84	0.87
Sharpe Ratio	0.3578	-0.2403	0.5674	0.3361	0.6907
Treynor Index	1.6862	-1.5132	1.6251	2.6289	2.6068
Jensen Ratio	0.2043	0.1886	0.3339	1.0792	0.7036
Informaton Ratio	0.3399	0.0496	0.0826	0.6869	0.4308